Стоханическое исчисление - Анулова С.В.
Скачать (прямая ссылка):
§ 6. Относительная компактность и плотность семейств распределений 204 семимартингалов
§ 7. Сходимость семимартингалов к семимартингалу 206
§ 8. О проблеме мартингалов 214
II. Применения: принцип инвариантности и диффузионная аппроксимация 217
§ 1. Принцип инвариантности для стационарных и марковских процессов 217
§ 2. Стохастический принцип усреднения в моделях без диффузии 232 § 3. Диффузионная аппроксимация семимартингалов. Принцип усреднения в 235
моделях с диффузией
§ 4. Диффузионная аппроксимация для систем с физическим белым шумом 239
§ 5. Диффузионная аппроксимация для семимартингалов с нормальным 243
отражением в выпуклой области
Комментарий к главе 4 250
Литература 251
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ Альдус (Aldous D. J.) 205, 250, 252 Биллингсли (Billingsley P.) 77, 250,
Бернштенн С. Н. 30, 40, 41, 115, 157 Больман (Bohlmann G.) 115, 158
Боровков А. А. 250, 251 Броун (Brown R.) 9 Бутов А. А. 250, 251 Бхаттачария (Bhattacharya R. N.) 250, 252
Ван Шуппеп (Van Schuppen J. H.) 157, 159
Варадан (Varadhan S. R. S.) 47, 68, 72, 76
Ватанабэ (Watanabe S.) 30, 40, 41, 44 45 46, 47, 48, 52, 54, 64, 69, 79, 95, 96, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 155, 156, 158, 185 Вентцель А. Д. 37, 41, 156, 157, 250,
251
Веретенников А. Ю. 33, 41, 46, 47, 48, 49, 52, 63, 77, 96, 106, 113 Винер (Wiener N.) 9, 96, 156 Вио (Viot M.) 88, 95 Вишик М. И. 92, 94 Волконский В. А. 250, 251 Вонг (Wong E.) 157, 159 Гаво (Gaveau B.) 113 Генис И. Л. 40, 41 Гильберт (Hilbert D.) 114, 158 Гирсанов И. В. 34, 35, 41, 144, 157 Гихман И. И. 30, 31, 40, 41, 47, 155,
156, 157, 250, 251 Гнеденко Б. В. 178, 179, 251 Голдштейн (Goldstein S.) 250, 252 Гордин М. И. 250, 251 Григелионис Б. И. 157, 250, 251, 252 Далецкий Ю. Л. 80, 94 Данфорд (Dunford N.) 81, 94 Деллашери К. (Dellacherie С.) 155,
156, 157, 158 Долеан-Дэд (Doleans-Dade С.) 155, 156, 158
Донскер (Donsker M.) 15, 188, 252 Досс (Doss H.) 52, 79, 250, 252 Дуб (Doob J.) 155, 157 Дьёндь (Gyongy I.) 52, 80, 94, 250,
252
Дюрр (Diirr D.) 250, 252
Жако Д. (Jacod J.) 96, 113, 155, 156,
157, 158, 180, 250, 252 Закаи (Zakai M.) 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 114 Звонкий А. К. 33, 41, 45, 46, 47, 53 77 Зеликурт (De Zelicourt С.) 251, 252 Золотарев В. М. 176, 251 Ибрагимов И. А. 250, 251 Икэда (Ikeda N.) 30, 40, 41, 46, 52, 54, 55, 56, 64, 69, 71, 76, 77, 103, 104, 110, 111, 113 Ито (Ito К.) 22, 31, 36, 37, 41, 77, 96,
113, 133, 155, 158 Йорп (Yoeurp Ch.) 156, 159 Кабанов Ю. М. 156, 157 Казамаки (Kazamaki N.) 41 Какутани (Kakutani S.) 157, 158 Картан (Cartan H.) 51, 77 Клепцына М. Л. 48, 49, 50, 52, 77 Коган Я. А. 250, 251 Колмогоров А. Н. 31, 41, 115, 157,
177, 179, 251 Конвей (Conway E. D.) 56, 79 Красносельский М. А. 51, 53, 65, 78,
240, 250, 251 Крылов Н. В. 40, 41, 47, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 77, 78, 80, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96 Кунита (Kunita H.) 156, 158 Курреж (Courrege Ph.) 156, 158 Кусуока (Kusuoka S.) 96, 106 Ладыженская О. А. 47, 78 Лаплас (Laplace P. S.) 168, 173 Лебег (Lebesgue H.) 142 Лебедев В. А. 56, 79, 251 Леви П. (Levy P.) 182, 184, 252 Лизе (Liese F.) 158 Линдвалл (Lindvall Т.) 252 Линдеберг (Lindeberg J. W.) 175, 176, 252
Линник Ю. В. 250, 251 Лионе (Lions P. L.) 40, 41, 74, 79 Липцер Р. Ш. 42, 43, 44, 69, 75, 78,
156, 157, 158, 180, 250, 251, 253 Лифшиц Б. А. 250, 251 Ломиицкий (Lomnicki A.) 115, 158 Ляпунов А. М. 173, 175 Маккин (McKean H. Р.) 77, 78 Малютов М. Б. 40, 41 Маллявэ» (Malliavin P.) 95, 96, 113 Манабе (Manabe S.) 49, 79 Марков А. А. 173 Мацкявнчюс В. 52, 78, 250, 251 Мейер (Меуег Р. А.) 155, 156, 158, 253
Мельников А В. 50, 78, 79
Мсмэн (Memin J.) 156, 158, 180, 252
Метпвье (Metivier M.) 88, 95, 155, 158
Мизсс (von Mises R.) 115, 159
Микулявичюс P. 250, 251, 252
Мишел (Michel D.) 96, 106, 113, 114
Муавр (de Moivre A.) 168
Накао (Nakao S.) 46, 79
Нисио (Nisio M.) 48, 79
Никольский С. М. 41, 90, 94
Новиков А. А. 34, 41
Норрис (Morris N.) 96, 106, 111, 114
Нуалар (Nualart D.) 96, 114
Олейник О. А. 95, 113
Ори (Orey S.) 156, 159
Нарду (Pardoux E.) 79, 80, 85, 95
Петтис (Pettis В. J.) 81
Покровский А. В. 51, 53, 65, 78, 240,
250, 251 Портепко Н. И. 40, 41 Прохоров Ю В. 172 Пуассон (Poisson S. D.) 170, 185 Радкевич E. A. 95, 113 Райков Д. А. 176 Рао (Rao К. М.) 156, 159 Рейман (Reiman M.) 70, 71, 79 Розовский Б. Л. 80, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94
Розанов Ю. А. 250, 251 Розенблатт (Rosenblatt M.) 250, 253
Ротарь В. И. 176, 251 Сам Лазаро (Sam Lazaro J.) 253 Сафонов М. В. 64, 78 Севастьянов Б. А. 63, 78 Серфлинг (Serfling R. J.) 250, 253 Скороход А. В. 30, 40, 41 47 49, 56 62, 63, 69, 78, 96, 113, 155, 156, 157, 250, 251 Смолуховский (Smoluchowski) 9 Смородинский А. В. 250, 251 Солонников В. А. 47, 78 Статулявичюс В. А. 250, 252 Стерлинг (Stirling) 169 Стоун (Stone C.) 250, 253 Стрикер (Stricker C.) 156, 159 Струк (Strook D. W.) 47, 58, 66, 68,
72, 76, 79, 95, 96, 106, 111, 114 Сусмап (Sussman H. J.) 52, 79 Танака (Tanaka H.) 40, 42, 53, 74, 79, 253
