Курс теории случайных процессов - Вентцель А.Д.
Скачать (прямая ссылка):
------, согласованная с семейством 0-алгебр 153 Случайное поле, изотропное векторное со стационарными приращениями 37 -----однородное (стационарное) 37
------ — изотропное 37
Случайный процесс 16 Согласованности условия 111 Спектральная мера 89
— плотность 89 Спектральное представление 90 Стационарное распределение
марковского семейства 230 Стохастическая матрица 184
— непрерывность 41
— эквивалентность 17 Стохастический дифференциал
295
— интеграл 55, 277
— процесс 16
Стохастическое уравнение 306 Строго марковское свойство 221, 236 Субмартингал 161 Супермартингал 161
.398
0-алгебры, порожденные случайной функцией 63 сг-алгебры «хвостов» 66
Траектория 17
Уравнения Чепмена — Колмогорова 183 Уравнения Колмогорова 272— 276
Феллеровские марковские семейства 208
Формула Ито (замены переменных в стохастическом интеграле) 296—305 Фундаментальное решение уравнения параболического типа 275
Цепь Маркова 186 Цилиндрические множества 108
Эмпирическая функция распределения 22
