Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального управления - Стратонович Р.Л.
Скачать (прямая ссылка):
1. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.-Л., ГИТТЛ, 1951.
Скороход А. В.
1. О дифференцируемости мер, соответствующих случайным процессам. "Теория
вероятн. и ее применение", 1957, т. II, в. 4, стр. 417-443.
Смирнов В. И.
1. Курс высшей математики, т. II. М., Физматгиз, 1961.
С т р а т о н о в и ч Р. Л.
1. К теории оптимальной нелинейной фильтрации случайных функций. "Теория
вероятн. и ее применение", 1959, т. IV, в. 2, стр. 239.
2. Условные процессы Маркова. "Теория вероятн. и ее применение", 1960, т.
V, в. 2, стр. 172-195.
3. Об условных марковских процессах. Доклад йа VI Всесоюзном совещании по
теории вероятн. и матем. статистике. "Тр. совещания", Вильнюс, Гос. изд.
полит, и научн. лит. Литовской ССР, 1962.
4. Об инфинитезимальном операторе марковского процесса. "Тр. VI Всесоюзн.
совещ. по теории вероятн. и матем. статистике". Вильнюс, 1962.
5. О функционале вероятности диффузионных процессов. "Тр. VI Все-союзн.
совещ. по теории вероятн. и матем. статистике". Вильнюс, 1962.
l/б. Оптимальные нелинейные системы, осуществляющие выделение сигнала с
постоянными параметрами из шума. "Изв. вузов", Радиофизика, 1959, т. II,
№ 6, стр. 892-901. у/7. Применение теории процессов Маркова для
оптимальной фильтрации сигналов. "Радиотехника и электроника", 1960, т.
V, Л" 11, стр. 1751-1763.
8. Избранные вопросы теории флюктуации в радиотехнике. М., "Советское
радио", 1961.
9. Условное распределение коррелированных случайных точек и использование
корреляции для оптимального выделения импульсного сигнала из шумов. "Изв.
АН СССР", ОТН. Энергетика и автоматика, 1961, № 2, стр. 148-158.
•J 10. Оптимальный прием узкополосного сигнала с неизвестной частотой на
фоне шумов. "Радиотехника и электроника", 1961, т. VI, № 7, стр. 1063-
1075.
VII. Оптимальная фильтрация телеграфного сигнала. "Автоматика и
телемеханика", 11961, т. XXII, № 9, стр. 1163-1174. v'12. Выделение
сигнала с непостоянной частотой из шума. "Радиотехника и электроника",
1962, т. VII, № 2, стр. 187-194.
13. Условные марковские процессы в задачах математической статистики и
динамического программирования. ДАН СССР, 1961, т. 140, № 4, стр. 769-
772.
14. Условные марковские процессы в задачах математической статистики,
динамического программирования и теории игр. Доклад на
315
IV Всесоюзном матем. съезде. Л., 1961. "Тр. съезда", 1963, стр. 370-"
379.
15. Некоторые экстремальные задачи математической статистики и условные
процессы Маркова. "Теория вероятн. и ее применение", 1962, т. VII, в. 2,
стр. 226-229.
16. Об оптимальном обнаружении разладки производственного процесса.
"Вестн. Моск. ун-та", сер. матем. и мех., 1962, № 2, стр. 63-71.
17. К теории оптимального управления. Достаточные координаты.
"'Автоматика и телемеханика", 1962, т. XXIII, № 7, стр. 910-917.
18. К теории оптимального управления. Асимптотический метод решения
диффузионного альтернативного уравнения. "Автоматика и телемеханика",
1962, т. XXIII, № 11, стр. 1339-1447.
19. Новейшее развитие методов динамического программирования. Доклад на
II конгрессе ИФАК- Базель, 1963.
20. Рекуррентные соотношения для условных рисков в измеримом
пространстве. Доклад на VII Всесоюзном совещании по теории вероятн. и
матем. статистике. Тбилиси, 1963.
21. Новая форма записи стохастических интегралов и уравнений. "Вестн.
Моск. ун-та", сер. матем. и мех., 1964, № 1, стр. 3-12.
Стратонович Р. Л., Шмальгаузен В. И.
1. Некоторые стапионарные задачи динамического программирования. "Изв. АН
СССР", ОТН. Энергетика и автоматика, 1962, № 5, стр. 131 - 139.
Ф е л л с р (Feller W.)
1. Semi-groups of transformation in general weak topologies. "Ann. of
Math.", 1953, v. 57.
Хилл E.
1. Функциональный анализ и полугруппы. М., ИЛ, 1951.
ЧандрасекарС.
1. Стохастические проблемы в физике и астрономии. М., ИЛ, 1947.
Ширяев А. Н.
1. Обнаружение спонтанно возникающих эффектов. ДАН СССР, 1961, т. 138, №
4, стр. 799-801.
2. Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима. ДАН
СССР, 1961, т. 138, № 5, стр. 1039-1042.
3. Задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима. Канд.
дис. Математический институт АН СССР, 1961.
Шмальгаузен В. И.
1. Синтез одной оптимальной следящей системы. "Автоматика и
телемеханика", 1963, т. XXIV, № 8, стр. 1065-1072.
Я г л о м А. М.
1. О статистической обратимости броуновского движения. "Матем. сборник",
1949, № 24 (66), стр. 457-492.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие........................................................ Э
Часть I
НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ
Глава 1. Сходимость немарковского процесса к марковскому 9
§ 1.1. Постановка вопроса........................................ 9
§ 1.2. Основная теорема ........................................14
§ 1.3. Примеры...................................................25
Глава 2. Новая форма записи стохастических интегралов и уравнений
.........................................................28
