Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения - Кини Р.Л.
Скачать (прямая ссылка):
Сущность проблемы протяженности во времени процесса снятия неопределенности можно проиллюстрировать на простом примере игры в орлянку. Допустим, что подбрасывается монетка, и если выпадает орел, Вы получите 10 000 дол. через пять лет, есдн
461
решетка, не получите ничего. Как вы думаете, за какукі сумму 'наличными деньгами Вы бы согласились уступить свое право участия в этой лотерее? Ясно, что для многих будет иметь значение, подбросим ли мы нашу монетку завтра при условии раскрытия неопределенности в тот же момент (т. е. немедленного ответа, что выпало — орел или решетка) или же мы получим отве.т -только через пять лет, что приведет к задержке в раскрытии неопределенности. Большинство предпочтет немедленное раскрытие неопределенности, и довольно очевидно, что во всех случаях более раннее разыгрывание лотереи будет предпочтительнее. Ясно, что анализ такой проблемы не может ограничиваться рассмотрением только денежных последствий (ШООО или 0 дол.) и вероятностей (0,5 и 0,5), поскольку они остаются неизменными и при немедленном, и при более позднем снятии неопределенности, присущей данной проблеме.
Очевидно, что время (иначе говоря, продолжительность процесса раскрытия неопределенности) важно и в более сложных проблемах, связанных с многомерными последствиями для каждого периода времени и альтернативами, включающими в себя большое количество действий. Это объясняется двумя факторами. Прежде всего, если есть определенный интервал времени между раскрытием неопределенности и проявлением последствий, мы
* можем принять меры, чтобы подготовиться к грядущим последствиям. Во вторых; раз неопределенности сняты, мы уже не беспокоимся. Таким образом, более раннее раскрытие неопределенно-"сти сокращает период беспокойства.
Со временем раскрытия неопределенности связан также вопрос о «сегодняшнем восприятии будущей полезности». Каким образом мы можем учесть наши будущие вкусы, если мы сами плохо знаем, в каком направлении они будут меняться? Эта проблема очень важна как при принятии решений отдельными лицами, так и фирмой или правительством. Например, аэропорт, построенный в 50-е годы вблизи города, чтобы обеспечить с ним удобное транспортное сообщение, в 70-е годы может явиться причиной серьезного недовольства жителей в связи с шумом и загрязнением окружающей среды. Тесно примыкает сюда и проблема оценки меняющегося восприятия будущих возможностей: априорный выбор места будущей работы после окончания колледжа может ограничить наши будущие возможности, и в результате перед нами будут закрыты двери в те области, которые позднее будут ' представляться нам интересным полем деятельности. Ясно, что одним из подходов к проблеме является явное выражение неопределенности будущих предпочтений в тот момент времени, когда
* принимается решение. Большая неопределенность наших будущих предпочтений тех или иных последствий, так же как и неопределенность относительно самих последствий, еще больше усиливает важность выбора в настоящем таких действий, которые не только не «свяжут нас по рукам и ногам», но и обеспечат необходимую гибкость наших будущих действий:
462
9.2. СЛУЧАЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ФУНКЦИИ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ПОТОКОВ
Допустим, что лицо, принимающее решение, стоит перед выбором из двух альтернатив: одна альтернатива ведет к последствию х=(хи[х2, Xn), а вторая —к у=(*/ь У2, Уп), где Xi (и Уг) обозначает последствия в 1-й год считая от текущего года. Тот факт, что мы предусмотрели п периодов и для х, и для у, не является ограничением, так как «отсутствующее» последствие в какой-то конкретный год может быть принято за «пустое», т. е. совершенно безразличное для нас последствие. Вопрос о том, какую альтернативу следует выбрать, сводится к тому, что предпочтительнее, X или у. Как уже говорилось, последствие в каждый данный год может включать наряду с денежными много неденежных факторов. Однако в целях упрощения рассмотрения предположим, что все необходимые допущения для «денежной оценки» неденежных переменных, описанные в гл. 3, являются оправданными, так что X и у могут рассматриваться как потоки денежных доходов и расходов. Тогда, если в определенный период общий денежный поток положителен, то лицо, принимающее решение, может использовать часть его на потребление (скажем, на. выплату дивидентов и премий, если речь идет о деятельности корпорации, или на субсидии в случае ее основания), а другую часть — на дальнейшие капиталовложения.
Обычно предлагаемая процедура заключается в дисконтировании потока с использованием некоторого стандартного коэффи- . циента, отражающего обычную скорость роста капитала или его «стоимости». Применение этой процедуры оправдывается тем, что сегодняшние деньги могут быть использованы для получения но-вых денег в будущем (кроме того, здесь еще учитывается и тот факт, что лучше иметь возможность потреблять сегодня, а не завтра). Если Xi и у і являются неопределенными, то на практике применяются различные методы: 1) дисконтирование ожидаемого, денежного потока в каждый период с наиболее высоким значением коэффициента дисконтирования (и тем самым как-то «ком-. пенсируется» неопределенность), 2) дисконтирование детерминированных эквивалентов с помощью определенного коэффициента дисконтирования, 3) дисконтирование полезности с помощью некоторого коэффициента, 4) дисконтирование различных возможных детерминированных потоков (с определенным значением коэффициента дисконтирования) с последующим нахождением ко-, личественных значений полезности приведенных (к настоящему моменту времени) таким образом потоков и взвешиванием этих полезностей (с помощью соответствующих вероятностей реализации рассматриваемых потоков). Вышеперечисленные подходы бу-дут рассмотрены с позицией результатов, ч изложенных в этой книге.
