Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Кондратьев Н.Д. -> "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения" -> 174

Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения - Кондратьев Н.Д.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения — M.: ЗАО , 2002. — 767 c.
ISBN 5-282-02181-1
Скачать (прямая ссылка): kondrat2002tsikli_kon.pdf
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 304 >> Следующая

Таблица 3
Годы Годы максимального подъема цен в течение малого цикла по данным о расхождении кризисов эмпирических отклонений индексов с линией их больших циклов Промышленные товары Сельскохозяйственные товары Металлы Уголь Пряжа Расти- Лесные Хлеба Продукты Техни- тельное мате- животно- ческое масло риалы водства сырье 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1796 H- + H- H- - H- 1803 - + H- - + H- 1810 + H- - H- H- H- + 1815 + H- H- - - H- H- 1819 + H- H- H- H- H- + H- 1825 + H- H- H- H- + + + 1828 - H- H- + H- + + _ 1836 H- H- H- + H- - + H- 1839 - - H- + H- H- - H- 1847 + H- H- H- H- + + + 1854 + H- H- H- H- + H- H- 1857 H- - H- + - - - H- 1864 + H- + - H- - H- + 1866 - H- - + - _ _ - 1873 H- H- H- H- H- - H- + 1883 H- H- + H- H- H- H- + 1890 H- H- H- + H- + - H- 1900 H- H- H- + H- - - H- 1907 H- H- H- + + + H- + 1913 H- H- H- - + + + 1920 H- + + + - - - -
Продолжение
1
Общее количество учтенных случаев В том числе количество случаев совпадения
несовпадения Количество случаен совпадения, когда перелом цеп приходится на год кризиса на год, предшествующий кризису на год, следующий за кризисом
21
17
11
19
17 2
17
16 1
10 11
4 5
3 0
21 21 21 21 21
18 17 12 14 18
3 4 9 7 3
11 7 5 6 11
5 7 5 1 1
2 3 2 7 0
Для ясности дальнейшего изложения необходимо, однако, подчеркнуть, что из предыдущего анализа нельзя сделать вывод о существовании строгой синхронности колебания цен по отдельным группам. Относительно большое число (хотя и не во всех группах) совпадений моментов перелома цен и кризисов получается лишь при "либеральном" толковании самого случая совпадения, в частности при условии, что за совпадение считаются и те случаи, когда цены дают перелом в год, предшествующий кризису или следующий за ним. Если же синхронность понимать более строго (год в год) и сопоставить циклы отдельных групповых индексов не с циклами общей конъюнктуры, а между собой, то картина получится другая.
Синхронность колебания цен тем выше, чем более близки между собой длины волн этих колебаний. Если взять циклы цен, которые остаются после сглаживания отклонений (от линии больших циклов) при помощи 3-летней подвижной средней,

измерить длину их волн от максимума до максимума (беря даты максимума для каждого выявленного сглаживанием цикла но несглаженному ряду) и вычислить коэффициенты корреляции между найденными длинами волн по некоторым отдельным групповым индексам, то получится следующая картина1:
Сопоставленные ряды Коэффициенты корреляции
1. Индекс промышленных и сел.-хоз. товаров 0,925
2. Индекс металлов и технического сырья 0,478
3. Индекс металлов и угля -0,140
4. Индекс металлов и хлебных +0,093
5. Индекс хлебных и животноводческих +0,679
Отсюда ясно, что бесспорная и более или менее строгая синхронность обнаруживается лишь при сопоставлении общего сельскохозяйственного и общего промышленного индекса, в меньшей степени — группы и животноводческих товаров. В других случаях коэффициент корреляции незначителен или даже имеет отрицательный знак.
Но если в колебаниях отдельных групповых индексов нет строгой синхронности, то, с другой стороны, амплитуда этих колебаний равным образом весьма различна. Измеряя амплитуды колебания отдельных циклов по сглаженным рядам и определяя между этими амплитудами коэффициент корреляции, мы получили следующие результаты.
Сопоставленные ряды Коэффициенты корреляции
1. Индекс сел.-хоз. и промышленных товаров -0,005
2. Индекс металлов и технического сырья 0,072
3. Индекс металлов и угля 0,365
4. Индекс металлов и хлебных +0,050
5. Индекс хлебных и животноводческих +0,009
Не увеличивая числа примеров, можно заключить, что между амплитудами колебаний различных групповых индексов нет заметного соответствия.
На этом мы закончим разбор вопроса о малых, точнее средних, циклах колебания цен. В анализ общих причин этих циклов входить ие будем. Поскольку выше показано, что эти циклы цен находятся в достаточном, хотя и не строгом соответствии с колебаниями общей конъюнктуры в рамках торгово-промышленного цикла, постольку и причины разобранных циклических
Заметим, однако, что и силу сравнительно небольшого числа случаев сопоставления полученные коэффициенты корреляции не могут быть строго показательными.

колебаний цен по существу те же, которыми вызываются торгово-промышленные циклы общей конъюнктуры.
В рассмотрение других, более кратких, а также случайных колебаний цен, в частности колебаний, вызываемых урожаями, равным образом здесь входить не будем.
IV. Динамика относительного уровня цен и его колебания
1. Предварительные замечания. Предыдущее исследование динамики абсолютного уровня цен дает достаточные основы, чтобы подойти к последнему вопросу нашей работы — к вопросу о динамике относительного уровня цен и его колебаниях.
Выше, изучая общие тенденции движения абсолютного уровня цен, мы отметили, что у большинства индексов эти тенденции одинаковы, однако угол наклона движения цен, как правило, различен. В некоторых же случаях различно и само направление тенденций. Изучая, далее, большие и малые циклы абсолютного уровня цен, мы убедились в том, что хотя между колебаниями цен различных товарных групп существует известная синхронность, однако она не имеет строгого характера. Наряду с этим выяснилось, что амплитуда колебаний отдельных индексов различна.
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 178 179 180 .. 304 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed