Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Клейнер Г.Б. -> "Эконометрические зависимости: принципы и методы построения" -> 30

Эконометрические зависимости: принципы и методы построения - Клейнер Г.Б.

Клейнер Г.Б. , Смоляк С.А. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения. Под редакцией Баковецкой B.C. — М.: Наука, 2000. — 104 c.
ISBN 5-02-008348-8
Скачать (прямая ссылка): ekonometricheskie_zavisimosti.djvu
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 46 >> Следующая

Таким образом, трактуя некоторый показатель экономического объекта как СВ, исследователь не может достаточно обоснованно ссылаться на какое-то свойство реальности, отражаемое вероятностной мерой. Однако он может поступить точно в соответствии с теоретико-вероятностным определением СВ, конкретно указав множество возможных значений показателя и вероятностную меру на нем. Но тогда вероятностная мера становится выражением для представления исследователя о неопределенности рассматриваемого показателя - из объективной вероятности она сейчас же превращается в субъективную. Так, исследователь может приписать двум сторонам монеты вероятности */2 и назвать ее правильной (или сделать это со ссылкой на других авторов), однако никакие наблюдения за монетой не будут обоснованиями такого решения. Более того, он может проверить гипотезу, что монета правильная, но полученное решение также выражается в терминах вероятностей - получить достоверный ответ о правильности реальной монеты на этом пути невозможно.
Поэтому, строго говоря, вероятностная трактовка "случайности" основывается не на каких-то свойствах, присущих рассматриваемому реальному объекту, а на собственных (или почерпнутых у других авторов) представлениях исследователя о возможности описания поведения этого объекта вероятностными моделями. Однако, несмотря на невоз-
16 Например, что при реализации случайной величины равномерно распределенной на отрезке [0, 1], было получено некоторое число Ь. Событие ? = Ь осуществилось, однако в соответствии с теорией вероятностей его вероятность равна нулю.
64
можность строго дедуктивного доказательства стохастичности событий и процессов17, использование соответствующих гипотез в ряде случаев оказывается полезным и приводит к разумным практическим рекомендациям и результатам.
Рассмотрим, как выглядит теоретико-вероятностный подход к задаче оценки регрессионной зависимости Y =f(X) между показателями некоторого экономического объекта в условиях, когда на самом деле Y зависит не только от компонент вектора X, но и от других характеристик объекта ("прочих" факторов). Поскольку при теоретическом анализе ни один из "прочих" факторов не был включены в модель, это означает, что влияние каждого из них на Y теория оценивает как слабое. Поэтому отклонение Y -f(X) обусловлено совокупным влиянием большого числа факторов, каждый из которых слабо влияет на Y. На следующем шаге делаются три допущения:
1) влияние каждого из прочих факторов сводится к аддитивной добавке к/(Х), обращающейся в нуль при "средних" значениях прочих факторов;
2) указанные добавки являются СВ;
3) СВ, отвечающие разным "прочим" факторам, независимы или слабо зависимы.
Теперь в силу центральной предельной теоремы [43] отклонение Y -f(X) может рассматриваться как СВ, имеющая близкое к нормальному распределение с нулевым средним, и задача сводится к одновременному нахождению (по данным наблюдений) искомой функции f(X) и дисперсии этого распределения.
Наиболее дискуссионным в этой конструкции является второе допущение, которое, как отмечалось, в принципе не может быть достоверно подтверждено. Причины методологических затруднений, связанных с трактовкой отклонений Y -f(X) как СВ, вряд ли лежат в конкретной системе аксиом, на которой базируется теория вероятностей. Во всяком случае, предпринятые до сих пор попытки не смогли преодолеть отмеченного выше разрыва между математическим понятием вероятности и свойствами реальных объектов. Подчеркнем еще раз, что такие соображения, как "устойчивость частот", возможность неограниченного повторения опытов, независимость отдельных наблюдений не могут являться основаниями для применения вероятностного подхода -наоборот, только после "аксиоматического" принятия этого подхода они могут выступать (но могут и не выступать) в качестве дополнительной информации о наблюдаемых значениях показателей.
В этой связи сфера применения вероятностного подхода представляется нам ограниченной. Он считается применимым при анализе таких явлений, как массовое обслуживание и отказы оборудования, однако уже при анализе колебаний биржевых котировок трудно отделить стохастические колебания от целенаправленной биржевой игры аген-
17 Например, не может быть достоверно доказано, что результаты выпадения монеты являются СВ в том понимании, какое дается в теории вероятностей.
3 Г.Б. Клейнер и др.
65
тов, располагающих большими средствами. Точно так же трудно убедить кого-либо из сведущих специалистов в стохастике курса доллара на ММВБ в марте-июле 1995 г. Попробуйте, например, с позиций "несведущего" экономиста оценить ("интерполировать") этот курс на 15.04 1995 г. (фактически он равнялся 5046 руб.) по данным на 01.03 1995 г. (4499 руб.) и 01.08 1995 г. (4405 руб.).
Отметим также, что некоторые статистики отвергают вероятностный подход, видя задачу статистики лишь в анализе совокупности наблюдаемых данных, получении ее обобщенных, "средних" показателей [18, 19]. Модельному описанию ошибок наблюдений при этом не уделяется должного внимания (они рассматриваются только как "шум", мешающий точно оценить нужные параметры, но не как проявление общей для всей ГС закономерности). Поэтому критерий согласованности получаемых результатов с данными наблюдений приходится устанавливать каждый раз заново, руководствуясь эвристическими соображениями, а получаемые-выводы оказывается достаточно "бедными". К тому же при таком подходе статистические расчеты требуют большого числа разнообразных исходных предпосылок, что сдвигает разумный баланс между исходной и выходной информацией в сторону превалирования входной информации. Построение статистической модели при этом зачастую оказывается "экономически" неэффективным. Такой "сверхобъективный" подход можно считать полярным по отношению к вероятностному.
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 46 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed